Um Sistema de Negociação Completo Usado por Profissionais para Fazer Milhões Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes está sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite negociar os mercados de forma lucrativa. Neste artigo, descreverei um sistema de comércio completo usado, no passado, por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou e, mais tarde, por vários fundos de hedge administrados por seus discípulos. Ele pode ser usado como está, sem modificações, ou você pode usá-lo como base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais. No início da década de 1980, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão contínua sobre a viabilidade de ensinar as pessoas a negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornarem boas comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, algum tipo de sexto sentido que não podia ser ensinado. A fim de resolver esta discussão, eles fizeram uma aposta: eles recrutariam algumas pessoas inexperientes para sua empresa comercial, C amp D Commodities, ensinam-lhes as regras do sistema que já usaram, dão-lhes capital para negociar e, em seguida, ver se eles Tornaram-se bons comerciantes ou não. Essas pessoas se tornariam conhecidas como As Tartarugas, porque Richard, uma vez, disse: "Nós iremos crescer comerciantes como crescer tartarugas em Cingapura. A filosofia por trás do sistema Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados pudesse ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso era inútil tentar até mesmo. Toda a abordagem da negociação baseou-se na sequência do impulso dos mercados após uma ruptura. A idéia por trás disso é que, uma vez que o mercado quebra um suporte de resistência (highlow anterior), é provável que continue na mesma direção. As negociações perdidas são rapidamente fechadas uma vez que o stop-loss é atingido, enquanto as negociações de ganhos são mantidas abertas até a tendência reverte, não são tomadas ordens de lucro. Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de trocar, porque dessa forma, muitas das emoções que demonizam uma discrição são minimizadas e até mesmo apagadas. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e a consistência é uma habilidade chave para ter sucesso. Ingredientes do sistema Embora o sistema original tenha usado barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo desejado. No entanto, quanto mais curto for o prazo, menor será o fator de lucro de qualquer sistema, devido aos custos de negociação permanecendo constantes e o lucro potencial ficando mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro no tempo, então, se você ver um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso. Como o prazo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos baixos. As tartarugas trocaram moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociar quantos pares de moedas ao mesmo tempo que possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feita corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto. - Donchian Channel 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e mostra simplesmente a maior alta e a menor baixa dos últimos n períodos. Preparando seus gráficos Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora, adicione um Donchian Channel 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, assim: adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura da linha 2. E, finalmente, um canal Donchian 10, ainda Azul e vermelho, largura 1, estilo linha tracejada (---). É assim que tudo se parece no final: isso é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e largura de linha, mas estas funcionam bem. Finalmente, as regras Este sistema é formado por dois sub-sistemas. O Sistema 1 usa um período de tempo menor baseado em breakouts de 20 barras, enquanto o Sistema 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar. Abra uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos 20 últimos períodos (Donchian Channel 20). Se o anterior breakout de 20 bar resultou em um comércio lucrativo, essa nova discussão seria ignorada. O breakout anterior para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se essa negociação foi ou não aberta, ou foi ignorada por causa desta regra. Se uma discussão de 20 barras for ignorada, corre o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção do breakout, então é onde o System 2 é útil. Se o preço exceder o highlow de 55 bar, você abre uma posição longshort, respectivamente, caso não tenha aberto uma troca no breakout de 20 bar. Todas as fugas de 55 barras são tomadas, seja ou não a anterior foi vencedora. O sistema usa paragens de arranque manual, de modo que um comércio do System 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e ultrapassasse o mínimo de 10 bar. Negociações do sistema 2 ficariam fechadas se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse o mínimo de 20 bar. Essas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, então a perda de stop inicial é colocada em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for de 50 pips, então a perda de parada inicial seria colocada 100 pips a partir do preço de entrada e, em seguida, atualizada manualmente uma vez que a inclinação baixa de 10 ou 20 bar é mais baixa do que a parada inicial. Dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque elas são desnecessariamente complicadas para um comerciante médio, e devemos lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, então o cálculo para dimensionamento de posição é um pouco diferente Para Forex no local. Você pode usar a calculadora de gerenciamento de dinheiro que fiz, o que é perfeito para Forex, enquanto ainda aderiu aos princípios deste sistema. Ele indicará os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto de seu capital você quer arriscar. As tartarugas arriscaram 2 de suas contas em cada comércio e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares não correlacionados, eu recomendaria arriscar em torno de 1-1.25 em cada comércio, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25 e 1 par, você pode arriscar 5 no máximo (contas ao vivo). O que esperar com este sistema Sendo um sistema de tendências, obviamente é muito rentável quando há tendências claramente definidas no mercado e experimentará perdas quando o mercado estiver negociando de lado. O índice de vitórias de um sistema como este, que se concentra em fechar rapidamente negociações perdidas, mantendo ganhos de negociação abertos até a tendência inverter, é de cerca de 35 a 40, mas os negócios vencedores serão maiores que os perdedores, então a relação risco-recompensa é em Pelo menos 1: 2,5 ou 3. A longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas. As deduções dependem da alavancagem utilizada e do nível de diversificação, mas, como regra geral, você pode esperar ter uma redução máxima semelhante à CAGR. Então, se a alavancagem que você usa faz com que seja possível alcançar um CAGR de 25, você pode esperar ter eventualmente uma redução máxima de aproximadamente 25. Arriscando 1.25 por comércio e usando 20 pares, você provavelmente alcançará esse CAGR no longo prazo. Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são mais rápidos e têm mais falhas falsas nos dias de hoje do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar isso seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e apenas iniciando trades longos quando o preço está acima do 200SMA, e curto se estiver abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros similares a ele - produziram consistentemente lucros nas últimas 3 décadas. As tartarugas fizeram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que a experiência durou, então Richard ganhou a aposta, o comércio poderia ser ensinado. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento, uma vez que deixaram C amp D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes aos que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente gerenciando: boa sorte seguindo a tendência. Richard Denis passou por muito tempo atrás, já que o mercado de hoje é um bracketing não variando 85 do tempo. Por que você acha que o cara que escreveu o livro perdeu todo o dinheiro dos fundos e não está negociando, mas está no negócio Dot com. Eu li o livro. Se você ler entre as linhas que você entenderia, ele está tentando ganhar dinheiro com o passado. Seu artigo é uma notícia antiga e o livro prova que o método é inútil nos mercados de hoje. Cashbg, a razão pela qual Richard foi para baixo foi porque em algum momento ele parou de seguir as regras de seu próprio sistema, ele foi processado por pessoas que lhe deram dinheiro para gerenciar, não porque o próprio sistema falhasse. Ele sempre foi impulsivo na dupla de Richard-Bill. É engraçado que você mencione que Richard foi derrubado, mas, em seguida, completa ignorar o fato de que Bill ainda está negociando, ainda seguindo as tendências e ainda ganhando melhores retornos do que a maioria. Você não percebe que o problema foi a incapacidade de Richard039 de ser disciplinado. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você faz negócios selvagens é o seu problema. Por outro lado, o cara que escreveu o livro e o fundo que ele conseguiu? Ele nunca escreveu nenhum livro, e você não precisa de um livro para saber sobre o sistema Turtle, a informação está disponível, basta procurá-lo. Ah, e as tendências seguintes são inúteis. Ok, conte isso aos comerciantes, CTAs e hedge funds que apenas seguem as tendências e ganham muito mais dinheiro do que qualquer um no mercado, os números não mentem. Inclusive incluí o dinheiro gerido por ex-Tartarugas que ainda utilizam sistemas de tendências sistemáticas seguindo as regras originais de Tartaruga, por que você ignorou isso e eu posso publicar seus CAGR (que são auditados) e compara MUITO favoravelmente a qualquer pessoa em O mercado hoje, mesmo investindo deuses como Warren Buffet, então só porque Richard foi abatido TODOS, que seguem as tendências, devem fazer o busto também. Desculpe, mas isso é risível. Conheço alguém que sofreu buscas com médias móveis, suponho que todos os que usam médias móveis perderão seu dinheiro, certo continuarei ganhando a vida seguindo as tendências (e uma boa delas), como fui durante os últimos anos, eu Espero que você não seja parte de 95 de comerciantes de varejo que constantemente perdem dinheiro. Thx para a entrada de qualquer maneira :) Depois de uma pesquisa rápida, encontrei cerca de 120 empresas registradas na CFTC (cftc. gov) gerindo 172 fundos de negociação de tendência. Os ativos combinados sob gestão estão em dezenas de MILHÕES de EUA. O investimento mínimo que encontrei foi 20000, então, se você tem menos do que isso, ninguém aceita seu dinheiro. Mas, na maioria dos casos, os fundos apenas aceitam mais de 10 milhões de depósito, como alguns gerenciados por ex-tartarugas. Alguns fundos exigem um depósito de 30M, o que significa que apenas pessoas ou instituições muito ricas podem se dar ao luxo de investir nesses fundos. Bgcash diz que o seguimento da tendência é inútil, então o que temos aqui é dezenas de milhões de dólares colocados por pessoas e instituições muito ricas e inteligentes em dezenas de fundos administrados por pessoas com Phds em matemática e estatística, e eles escolheram usar um Estratégia inútil. Não faz sentido. E o estranho é que o CAGR desses fundos é positivo e, em alguns casos, excede em muito qualquer outro investimento no mercado. Desculpe, bgcash, mas dizendo que o seguimento da tendência é inútil hoje é um desservi para esta comunidade, onde o objetivo é ajudar todos a se tornar melhores nas negociações. Seu quotcashbgquot não é quotbgcashquot. Você sabe que muitas vezes as pessoas vêem o que querem ver, independentemente da realidade. Quanto à concepção geral de que os mercados estão entrecruzando 85 do tempo, se você não pode vê-lo como um ponto válido, eu duvido que você possa ver qualquer coisa pelo que realmente é. Sobre o assunto do livro, sim, o livro Curtis Faith039, quotWay of the Turtlequot explica claramente por que o sistema não funciona mais e por que Curtis Faith perdeu toda sua conta e então ele lutou para pagar sua renda por anos, até que uma empresa Dot Com o levou Como consultor de marketing. Sim, as pessoas muitas vezes ignoram a realidade e FATOS, mas não é o que eu faz aqui. Se você não gosta de tendências, isso é bom, vá contra a tendência, se isso for o que você gosta, continue perdendo posições abertas e cortando seus negócios vencedores também. Se as pessoas não querem ver o que está na frente deles, quem sou eu para ensinar-lhes. Eu vejo que sua estratégia comercial no concurso diz que não há certeza, agora essa é uma ótima estratégia. Você chama de inútil uma estratégia usada por pessoas mais ricas do que seus sonhos mais loucos enquanto sua estratégia não é segura, irônica. Os dados estão por aí, procure por ele, não acredite em mim, acredite em FATOS. Quanto a Curtis Faith, não tenho seu livro, não sei se ele perdeu ou fez milhões. É seu registro comercial auditado e disponível on-line. Posso verificar. Posso dar-lhe uma lista de dezenas de tendências sistemáticas seguindo os fundos registrados no CTFC, você pode verificar todas as informações que você pode achar. Todo o seu ponto é, por isso, perdeu dinheiro para que todos percam dinheiro, então eu lhe apresento dezenas de exemplos do oposto, sua reação Nenhuma, você ignorou isso. Mais uma vez, continue a perder dinheiro com sua estratégia de certeza, continuarei ganhando dinheiro com as tendências, ambos estavam felizes assim. Richard Denis foi forçado a fechar o Fundo porque perdeu 51 do dinheiro e ninguém o processou por travar suas regras, você percebe o quão ridículo isso soa. Há uma entrevista de alguns artigos na net, onde ele fala sobre os velhos tempos, quando seu sistema costumava trabalhar em Trending Markets, mas não agora. Eu entendo que você está à frente do seu artigo, e está tudo bem. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita, porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte Você realmente deve tentar olhar FATOS, tente por uma vez em sua vida. Richard não foi processado por não quebrar as regras artig. Artigos. chicagotribune1997-08-01business97080103151dennis-trading-group-commodity-markets-richard-j-dennis lá você vai. Alegando que seu comércio sofreu porque estava tão distraído. Se você seguir as regras, não importa se distraído ou não, ele não seguiu as regras de seu sistema, especialmente no que diz respeito ao risco. Então, quem parece ridículo agora, não é eu, com certeza. Não estou a favor da minha opinião sobre o meu artigo. Eu sou defensivo por sua opinião de que o seguimento da tendência é inútil, isso vem de uma pessoa que tem a estratégia mais inútil de todos os tempos: a estratégia surequot certeza. Esses artigos devem ajudar os outros, sua opinião equivocada não Ajude alguém, é por isso que sou defensivo. Vejamos se os especialistas da Dukascopy não concordam com você no valor do artigo. Eu sei, eles também não têm experiência. Inexperiente. Você gostaria que você tivesse minha experiência. Fale grátis para entrar em contato com a Dukascopy e pedir-lhes para lhe fornecer informações sobre minha conta comercial, eles têm minha permissão. Alguns fatos sobre fundos registrados na CFTC são 100 sistemáticos e tendências seguidas, todos os dados desde 1990 e líquidos de taxas. Dunn Capital 13.99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14.14, Chesapeak 9.47, Transtrend (eles ainda têm tendência no nome.) 10.16, Rabar Market Research 12.07, Hawksbill Capital 18.61, etc, etc, etc. Eu poderia usar dezenas de exemplos. Esses fundos são gerenciados por comerciantes inexperientes, obviamente. Note-se que estes são fundos de vários milhões de dólares, você não pode ter CAGR enorme devido ao tamanho de posições que comercializam e a alavancagem menor. Pessoal, confie nos FACTOS. ) Não há nada especial completo. Tudo é completo e perfeito. Por que fazer um único sistema completo: D. Don039t esqueça o exemplo de Livermore, reserve que eu recomendo a qualquer pessoa que comece essa experiência 039039Reminiscência de um Operador de ações039039 por Edwin Lefevre. Lá você pode notar facilmente que você tem um sistema que é bom com você ganha bilhões. Você vive, aprende, faz festa e, ao final, comete suicídio, então não é sobre um sistema de sistema complexo que inclui você, o leitor, mesmo que você simpatice com derivativos, mesmo que você expresse sua existência. Dentro de J. Livermore havia outro que sabia como negociar, que fez (e perdeu e depois fez novamente) muito dinheiro, mas se matou devido a sofrer de depressão crônica, causada pela luta com os mercados e consigo mesmo. Ele foi ótimo na negociação, mas às vezes ele se sabotou, semelhante a R. Dennis. Jesse uma vez colocou algum dinheiro de lado em uma conta de depósito ou algo assim, e a razão era proteger sua família de si mesmo e os negócios motivados por emoções que ele faz às vezes. Ter um bom sistema não é suficiente para ser bem sucedido :) Por completo Significa apenas a negociação aqui. Thx para o comentário The Turtle Traders foram reeditados neste ano, caras. Basta olhar para os comerciantes Youtube gtgt Million Dollar. Ainda fazendo esse experimento todos os dias com todos e cada um de nós), vou elaborar mais tarde) Este sistema funciona 50-50 ou nada de especial Se ao trabalhar 50 você quer dizer que sua relação de vitória é de 50 você está sendo muito otimista :) A relação de vitória De um sistema como este é menos do que isso, geralmente 35-40, mas as perdas médias são muito menores do que os vencedores médios, então o sistema é lucrativo. Se você fizer 200 pips em negociações vencedoras e perder 50 em trocas perdidas, você pode ter um índice de 25 vitórias e ainda ganhar dinheiro no final. A relação de vitória por si só significa absolutamente nada, mesmo um sistema com uma relação de 99,99 vitórias pode ser um desastre, se depois de centenas de pequenas negociações vencedoras você obtém uma grande perda que faz com que a conta vá para zero :) Parece ser muito rentável Você pensou em automatizá-lo? Boa sorte. Eu pensei em automatizar o meu próprio sistema, que tem a mesma filosofia de tendência, uma vez que, com algumas regras diferentes para aumentar a lucratividade, o problema é que não estou muito bem na programação. ) Eu tentei usar artigos jlongo039s para aprender, mas tenho estado tão ocupado ultimamente que não posso dedicar nenhum tempo para isso. Não deve ser muito difícil automatizar o Turtle System para alguém com boas habilidades de programação. ) Bem feito mantenha-o disponível 1 I039m lendo agora novamente e eu entendo é uma maneira interessante de tomar uma decisão para abrir um curto comércio. Mas como se pode gerenciar a decisão de fechamento. A posição de fechamento usa paradas de arranque manual, que seguem o alto dos 10 ou 20 períodos anteriores (é a linha tracejada nos gráficos), dependendo se a posição de abertura foi feita usando o Sistema 1 ou 2 . Tudo isso pode ser feito com ordens condicionais, então, quando o preço se mover em favor do seu comércio, você atualizará a parada de perda à medida que se mova a seu favor também. Então, basicamente, você não usa take profit orders :) Bom artigo, tudo melhor para você 1 bom artigo. Estas são as regras originais da tartaruga. A parte mais difícil da negociação de tartarugas é o dimensionamento de posições e gerenciamento de riscos. Mesmo R Dennis disse que se você publicar minhas regras sobre o jornal, ninguém seguirá. Eu simplesmente não compro o mercado que vai por 80 do tempo. Isso não parece certo. Os mercados são jogados por pessoas, se as pessoas não sabem para onde ir, quem será o meu mentor que vem negociando os mercados por décadas, ele é excelente na negociação. Ele só negocia quando movimentos de tendência acontecem. Ele pode duplicar sua conta facilmente todos os anos. Bem, os resultados comerciais podem ser muito feios às vezes quando os mercados não têm voltibilidade. Algumas vezes por um mês, não pode haver vencedores (depende dos prazos que você escolher). De qualquer forma, se você não acredita neste sistema, procure outro lugar. Há muitas estratégias por aí. By the way, se você trocar em um gráfico de 5 min em horário asiático, com certeza 80 do tempo está variando. Channel Channel Um canal Donchian mede os altos e baixos do preço durante um certo período no tempo. Muitos comerciantes usam esse conceito em suas negociações, embora não estejam familiarizados com o nome Donchian. A maioria dos assessores especialistas do canal Donchian tentam pegar fugas. Eu quase nunca vejo as pessoas usá-lo com uma abordagem abrangente. A maioria dos comerciantes quer enfrentar a emoção de um mercado cada vez maior. O preço, especialmente com os majores forex, muitas vezes atinge o anterior alto ou baixo. O preço aumenta por um minuto, apenas para voltar para dentro do canal anterior. O risco de usar canais Donchian como estratégias de breakout é se você pular muito cedo, você arrisca fazer um grande alarde sobre nada. Se você pular muito tarde, então perdeu a jogada. Não encontrei nenhum método para prever quando esses movimentos acontecerem. Minha experiência com mercados fracturados é que o período de um novo movimento, grande ou pequeno, é totalmente aleatório. O tempo de negociação condensado e baixa liquidez tornam extremamente difícil tentar pegar um movimento, pois isso acontece, pelo menos em uma base intradiária. Eu não fiz nenhum teste sobre isso, mas eu suspeito que uma abordagem abrangente possa funcionar melhor. A maioria dos comerciantes de momentos são mãos fracas. Eles só jogam quando a ação é passada. Assim que a ação desaparecer ou reverter, elas tendem a deixar a festa. O domínio dos comerciantes de varejo favorece uma abordagem contrária. A maioria dos comerciantes observa pontos semelhantes para decidir quando o momento está ocorrendo verdadeiramente. Eles usam canais Donchian, embora diferentes comerciantes tendem a usar diferentes períodos. O importante take-away é que o preço preciso que eles importam tende a variar sempre tão ligeiramente com base no período selecionado. O preço Donchian é mais ou menos o mesmo, independentemente do período. Como exemplo, você pode escolher um período de lookback de 55. O canal de Donchian consistiria na maior alta ocorrida nas últimas 55 barras. O alto poderia ter ocorrido no 55º bar anterior ou 10 bares atrás. O tempo é ignorado. O canal8217s baixo corresponde ao menor baixo em 55 barras ou períodos. Turtle Traders O método de canal Donchian mais famoso vem de Richard Dennis e seus comerciantes Turtle. Dennis e amigo discutiram se bons comerciantes eram feitos ou nascidos. Como comerciantes extremamente bem-sucedidos, eles tinham vários milhões de dólares à disposição deles para liquidar a aposta. O sistema utilizou o período 55 de alta e baixa para determinar a entrada. Quando o preço de hoje8217s atinge o máximo diário mais alto nos últimos 55 dias de negociação, mais um carrapato, o comerciante entra no mercado. O sistema focou nos futuros das commodities. A maioria das pessoas tende a se concentrar na metodologia que eles usaram para escolher a direção do mercado. As tartarugas originais argumentaram que seu sucesso veio da metodologia única de gerenciamento de dinheiro e seleção de portfólio que eles usaram. Como um comércio vencedor aumentou de valor, o Turtle Trader adicionou uma segunda troca ao seu vencedor flutuante. Eles usaram a volatilidade recente e sua própria variável de risco, chamada N, para determinar o quão longe ou próximo da segunda entrada deve ocorrer a partir do original. Eles fariam isso até 4 vezes, eventualmente, deixando seus grandes vencedores andarem por meses. O sistema funcionou extremamente bem na década de 1980. A minha compreensão é que o desempenho degradou-se no final da década. Se you8217d gostaria de ler toda a lista das regras da Tartaruga, sugiro que você leia o Turtle Trader PDF que os dias atrás estavam flutuando na internet há anos. Deixe uma resposta Cancelar resposta
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