Moving Average Indicator. Shorter comprimento médias móveis são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais falsos alarmes Longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento de O ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes, no entanto, usará 14 e 9 Dia média móvel para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 a 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos.20 a 65 Dia 4 a 13 semanas média móvel são úteis para ciclos intermédios e.5 a 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel fro M abaixo. Go curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás através da média móvel, gerando um grande número de falsos sinais Por essa razão, a média móvel Sistemas normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. More sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplo As médias móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e de seis médias moventes lentas para confirmar-se. As médias moventes deslocadas são úteis para finalidades de seguimento da tendência, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam as faixas traçadas em um múltiplo da escala verdadeira média a Filtro de média móvel crossovers. The popular MACD Moving Average convergência Divergência indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um Oscilador que subtraem a média lenta da média movente rápida. Há diversos tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. As médias moventes simples são as mais fáceis de construir, mas igualmente a mais prone à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis Para construir, mas de confiança. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. As médias móveis de Wilder são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J Welles Wilder Essencialmente a mesma fórmula que médias móveis exponenciais, usam pesos diferentes para que os usuários necessitam Para fazer allowance. Indicator Painel mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Média móvel exponencial - EMA. BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA. As EMA de 12 e 26 dias são as mais Médias populares de curto prazo, e são usadas para criar indicadores como a convergência média móvel MACD ea divergência Oscilador de preço PPO Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Os operadores que empregam análises técnicas acham médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas causam estragos quando usadas indevidamente ou são mal interpretadas. Por conseguinte, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar a sua força Muito frequentemente, no momento em que um A linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou Um EMA serve para aliviar esse dilema em certa medida Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, Abraços a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando o EMA. Like todos Indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para tendências mercados Quando o mercado está em uma forte e sustentada tendência de alta a linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência para baixo Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção Da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a nivelar e reverter, a taxa de EMA s de mudança de uma barra para a próxima vai começar Para diminuir até o tempo que a linha de indicador aplana ea taxa de mudança é zero. Por causa do efeito retardado, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação de preço deveria já ter invertido. Conseqüentemente segue que observando um consistente diminuindo Na taxa de mudança da EMA poderia ser usado como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado do uso de médias de metais. Usos do EMA. AMAS são comumente usados em conjunto com outros Indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade Para os comerciantes que comercializam os mercados intraday e rápido, a EMA é mais aplicável Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra um forte A tendência ascendente, a estratégia de um comerciante intraday pode ser negociar somente do lado longo em um gráfico intraday. Médias de Mando - Simples e Exponential. Moving Médias - Simples e Exponential. Moving médias liso os dados de preço para formar uma tendência seguinte indicador Eles fazem Não prever a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de média móvel, porque eles são baseados em preços passados Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos E sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA Moving Average Simples eo Exponente Ial Moving Average EMA Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir suporte em potencial e níveis de resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation . Uma média móvel simples é formada computando-se o preço médio de uma segurança sobre um número específico de períodos A maioria de médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média movente simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome Implica que uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. A média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e ad Ding o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel é apenas Abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando Mais peso para os preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcular a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem de começar em algum lugar assim Uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule o movi exponencial Ng média A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 para o preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada de 18 18 EMA. 9 52 que pesam ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Note que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Para nós uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parameter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma exponencial exponencial de 10 dias Média móvel para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Depois O primeiro cálculo, a fórmula normal assume Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa de O curto período de look-back Esta folha de cálculo só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para os efeitos da movimentação simples Média no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil E rápido para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o torna mais lento Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgica e lenta para mudar It tak Um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um SMA de 100 dias Moagem maior Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de latência. Simple vs Movimento exponencial Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis a preços recentes - e mudanças de preços recentes As médias móveis exponenciais se voltarão antes Médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar suporte ou resistência E os níveis. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com 50 dias SMA em vermelho e os 50 EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu mais Um mês após o EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo iria optar por mais tempo Médias que podem estender 20-60 períodos Os investidores a longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos móveis são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popul Ar Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos Curto prazo, Uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado, porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionado os números e movido o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência Depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo usará médias móveis simples e exponenciais O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando A Queda média móvel indica que os preços, em média, estão caindo Um aumento da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo refletem Uma tendência de queda a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M MMM com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Aviso Que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificar reversões de tendência como ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias Não virou até depois deste aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como em todas as médias móveis, o comprimento geral Da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez Mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como uma cruz morta. Moving crossovers médio produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir Lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis novamente, um sinal é gerado quando a mais curta média móvel atravessa os dois movin mais G Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha verde EMA de 10 dias e linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é O fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de 1 de outubro, mas isso não durou enquanto os 10 dias se moveram para trás acima Em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 03 de janeiro ocorreu perto de níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como a EMA de 10 dias voltou acima dos 50 dias alguns Dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um forte movimento como o estoque avançou mais de 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders pode exigir a Crossover durar 3 dias antes de um Citar ou exigir que o EMA de 10 dias se mova acima abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar estes cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre o Duas médias móveis exponenciais MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios Uma tendência sustentada Começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s mid Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser Usado para gerar sinais com cruzamentos de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da maior tendência A média móvel mais longa define o tom Para a tendência maior ea menor média móvel é usado para gerar os sinais Um olharia para os preços de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Esta seria a negociação em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior Está acima de A cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de uma tendência ascendente maior Uma parte traseira da cruz acima da média movente de 50 dias indicaria um upturn em preços e Continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias ea EMA de 200 dias A ação moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início Novembro e novamente no início de fevereiro Preços rapidamente movido para trás acima do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do 50- Dia EMA O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência. As médias de movimento também podem Atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usado em bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto do movimento simples de 200 dias Média móvel, que é a média móvel a longo prazo mais Fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até a Final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente Médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens. , Ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção A tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis manterão Como na maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares que os cartistas podem Use médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher Uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual parâmetro Este campo deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o Passado esquerdo ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para o direito 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser sobrepostas o gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de superposição Para a bancada Membros StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
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